PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%1.62%

Correlation

The correlation between EEMD and SPYD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.44

The correlation between EEMD and SPYD shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и SPYD

Секторы
EEMD
SPYD

Коммунальные услуги

11.3%
11.4%

Энергетика

10.6%
9.2%

Недвижимость

9.8%
25.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
16.3%

Здравоохранение

9.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.1%

Финансовые услуги

9.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.5%

Промышленность

8.2%
2.3%

Сырьевые материалы

7.4%
3.4%

Технологии

6.6%
2.7%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
SPYD
11.4%

Энергетика

EEMD
10.6%
SPYD
9.2%

Недвижимость

EEMD
9.8%
SPYD
25.8%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
SPYD
16.3%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
SPYD
5.2%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
SPYD
5.1%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
SPYD
12.1%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
SPYD
6.5%

Промышленность

EEMD
8.2%
SPYD
2.3%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
SPYD
3.4%

Технологии

EEMD
6.6%
SPYD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

EEMD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и SPYD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.78%

—

Сравнение комиссий EEMD и SPYD

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и SPYD

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and SPYD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYD is S&P 500. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор