PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%2.36%

Correlation

The correlation between EEMD and RNEM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between EEMD and RNEM shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и RNEM

Секторы
EEMD
RNEM

Коммунальные услуги

11.3%
3.5%

Энергетика

10.6%
7.0%

Недвижимость

9.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.0%

Здравоохранение

9.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.7%

Финансовые услуги

9.0%
35.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.9%

Промышленность

8.2%
3.9%

Сырьевые материалы

7.4%
14.2%

Технологии

6.6%
6.4%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
RNEM
3.5%

Энергетика

EEMD
10.6%
RNEM
7.0%

Недвижимость

EEMD
9.8%
RNEM
0.8%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
RNEM
6.0%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
RNEM
4.5%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
RNEM
8.7%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
RNEM
35.0%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
RNEM
9.9%

Промышленность

EEMD
8.2%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
RNEM
14.2%

Технологии

EEMD
6.6%
RNEM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VOOEEMD с VWO
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

EEMD vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.05

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.81

—

EEMD vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и RNEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и RNEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.17%

—

Сравнение комиссий EEMD и RNEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и RNEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and RNEM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.75% for RNEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор