PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%2.00%

Correlation

The correlation between EEMD and EMXC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between EEMD and EMXC shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EMXC

Секторы
EEMD
EMXC

Коммунальные услуги

11.3%
1.9%

Энергетика

10.6%
3.4%

Недвижимость

9.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.4%

Здравоохранение

9.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.0%

Финансовые услуги

9.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.1%

Промышленность

8.2%
6.9%

Сырьевые материалы

7.4%
6.0%

Технологии

6.6%
52.4%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EMXC
1.9%

Энергетика

EEMD
10.6%
EMXC
3.4%

Недвижимость

EEMD
9.8%
EMXC
0.8%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EMXC
2.4%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EMXC
1.8%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EMXC
3.0%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EMXC
17.4%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EMXC
4.1%

Промышленность

EEMD
8.2%
EMXC
6.9%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EMXC
6.0%

Технологии

EEMD
6.6%
EMXC
52.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VOOEEMD с VWO
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EEMD vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.45

—

EEMD vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EMXC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-12.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EMXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.38%

—

Сравнение комиссий EEMD и EMXC

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EMXC

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EMXC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

EMXC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор