PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%6.71%

Correlation

The correlation between EEMD and EDIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.69

The correlation between EEMD and EDIV shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EDIV

Секторы
EEMD
EDIV

Коммунальные услуги

11.3%
2.5%

Энергетика

10.6%
3.2%

Недвижимость

9.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
12.8%

Здравоохранение

9.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
13.8%

Финансовые услуги

9.0%
29.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.8%

Промышленность

8.2%
9.7%

Сырьевые материалы

7.4%
1.7%

Технологии

6.6%
8.4%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EDIV
2.5%

Энергетика

EEMD
10.6%
EDIV
3.2%

Недвижимость

EEMD
9.8%
EDIV
5.1%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EDIV
12.8%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EDIV
1.3%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EDIV
13.8%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EDIV
29.7%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EDIV
11.8%

Промышленность

EEMD
8.2%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EDIV
1.7%

Технологии

EEMD
6.6%
EDIV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

EEMD vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.17

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EDIV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.49%

—

Сравнение комиссий EEMD и EDIV

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EDIV

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EDIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

EDIV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.49% for EDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор