PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEM returned 23.95%/yr vs 9.87%/yr for XC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности EEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и XC

2026 (YTD)2025202420232022
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%4.30%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between EEM and XC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between EEM and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и XC

Секторы
EEM
XC

Технологии

43.6%
1.2%

Финансовые услуги

17.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.8%

Промышленность

6.2%
4.7%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.7%

Энергетика

3.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Здравоохранение

2.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

EEM
43.6%
XC
1.2%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
XC
13.8%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
XC
6.8%

Промышленность

EEM
6.2%
XC
4.7%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
XC
7.0%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
XC
2.7%

Энергетика

EEM
3.3%
XC
1.6%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
XC
4.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
XC
0.7%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
XC
1.3%

Недвижимость

EEM
0.9%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

EEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.57

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.91

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.67

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

1.94

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.57

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EEM и XC

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-20.97%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.47%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-20.97%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-9.35%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-4.12%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.29%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и XC

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.00%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

12.60%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

14.78%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.87%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.87%

+4.63%

Сравнение комиссий EEM и XC

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и XC

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEM and XC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, EEM leads with 23.95% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EEM has performed better with a 23.95% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.74% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.32% for XC.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор