Сравнение EEM с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
EEM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | 4.30% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и XC
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
EEM vs. XC — Ранг доходности на риск
EEM
XC
Сравнение EEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.62 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.49 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 5.41 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EEM и XC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и XC
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и XC
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -20.97% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.47% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.83% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -3.99% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.44% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и XC
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.35% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 10.78% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 16.80% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.72% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 15.72% | +4.60% |