PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEM с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while EEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEM returned 7.31%/yr vs 8.43%/yr for EEMX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. EEM charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 22.35%.

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%

EEMX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
13.75%
С начала года
22.35%
1 год
39.33%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

EEMX

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
$854.03K$502.92K$417.90K

Сравнение доходности по годам EEM и EEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		22.35%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%

Correlation

The correlation between EEM and EEMX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between EEM and EEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EEMX

Секторы
EEM
EEMX

Технологии

45.9%
47.1%

Финансовые услуги

18.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.8%

Промышленность

6.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.3%

Сырьевые материалы

5.4%
5.3%

Энергетика

3.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Здравоохранение

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

EEM
45.9%
EEMX
47.1%

Финансовые услуги

EEM
18.2%
EEMX
19.2%

Потребительский циклический сектор

EEM
7.4%
EEMX
7.8%

Промышленность

EEM
6.2%
EEMX
6.3%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
EEMX
6.3%

Сырьевые материалы

EEM
5.4%
EEMX
5.3%

Энергетика

EEM
3.2%
EEMX
0.4%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
EEMX
2.7%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EEMX
2.6%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
EEMX
1.3%

Недвижимость

EEM
1.0%
EEMX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHDEEMX с VWO

Доходность на риск

EEM vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEM c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.09

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.73

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

8.34

-0.43

EEM vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и EEMX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-39.90%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-14.47%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.64%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-34.31%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.45%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-14.60%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EEMX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеют волатильность 8.53% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.71%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

23.33%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

25.43%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.17%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.76%

+0.05%

Сравнение комиссий EEM и EEMX

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EEMX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EEMX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.84%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EEM and EEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (8.71%) compared to EEM (8.53%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EEMX's -39.90%.

On 5-year performance, EEMX leads with 8.43% vs 7.31% for EEM. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 8.43% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEMX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.70% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.30% for EEMX.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор