Сравнение EEM с DIEM
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.87%/yr vs 9.27%/yr for DIEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности EEM и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции DIEM по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.27% соответственно.
EEM
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 9.87%
DIEM
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 30.75%
- 1 год
- 53.23%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам EEM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 23.41% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 29.85% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 27.61% |
Correlation
The correlation between EEM and DIEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between EEM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
EEM
DIEM
Сравнение EEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.34 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 16.81 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и DIEM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -38.61% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.33% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -16.82% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -33.34% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -38.61% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.97% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -9.68% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.18% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и DIEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 12.59% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 12.21% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 19.22% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 20.98% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.58% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.91% | +2.76% |
Сравнение комиссий EEM и DIEM
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и DIEM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DIEM в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.63% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.66% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EEM and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EEM has higher volatility (12.59%) compared to DIEM (12.21%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs DIEM's -38.61%.
On 10-year performance, EEM leads with 9.87% vs 9.27% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.87% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
EEM has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.63% for DIEM.
EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.19% for DIEM.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор