PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELDX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELDX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EELDX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELDX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		2.06%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%12.09%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

EELDX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.99%
С начала года
2.06%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.91%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.84%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FBIIXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMB
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EELDX и VEGBX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EELDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELDXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.31

1.98

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.00

2.84

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.40

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.44

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

10.52

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELDX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELDXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.98

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.69

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.03

+0.29

Корреляция

Корреляция между EELDX и VEGBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и VEGBX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.11%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и VEGBX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EELDXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-24.27%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.89%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-24.27%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.19%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.90%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и VEGBX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELDXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.08%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.86%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.98%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

6.27%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

6.37%

-1.61%