PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEIP.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEIP.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIP.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
9.44%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%
Разные валюты инструментов

EEIP.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEIP.L показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.


EEIP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
30.74%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.86%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий EEIP.L и GLD

EEIP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

EEIP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEIP.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.79

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.24

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.58

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

9.79

+4.11

EEIP.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIP.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIP.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEIP.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между EEIP.L и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIP.L и GLD

Ни EEIP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EEIP.L и GLD

Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EEIP.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-45.56%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-19.21%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.49%

-21.03%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-11.71%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-16.17%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.25%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIP.L и GLD

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) составляет 4.41%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что EEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEIP.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.65%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

23.23%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

25.89%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.53%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.23%

-1.01%