PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIP.L с EMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIP.L с EMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L).

EEIP.L и EMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEIP.L и EMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIP.L и EMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		9.44%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%4.30%
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		3.68%29.35%4.53%11.58%-14.18%14.21%7.84%27.20%-13.71%4.44%
Разные валюты инструментов

EEIP.L торгуется в GBp, в то время как EMID.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEIP.L показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у EMID.L с доходностью 3.68%.

EEIP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
30.74%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

EMID.L

1 день
2.52%
1 месяц
-2.71%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.22%
1 год
25.37%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с GLDEEIP.L с EDIV.LEEIP.L с HDEU.L
Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с LCPE.LEMID.L с IMV.LEMID.L с ISAC.LEMID.L с EEI.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с IITU.L

Сравнение комиссий EEIP.L и EMID.L

EEIP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EMID.L в 0.15%.

EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EEIP.L vs. EMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIP.L c EMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIP.LEMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.76

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.31

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.76

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

10.25

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIP.L vs. EMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIP.L на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EMID.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIP.L и EMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIP.LEMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между EEIP.L и EMID.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIP.L и EMID.L

EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.69%2.78%2.75%2.43%2.61%1.77%1.39%2.30%2.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EEIP.L и EMID.L

Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки EMID.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и EMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIP.LEMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-37.54%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.02%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.49%

-29.12%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.21%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.08%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.41%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIP.L и EMID.L

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что EEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIP.LEMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.97%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.32%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

14.40%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

18.45%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

21.13%

-5.91%