PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEIP.L с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEIP.L и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIP.L и VGWE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
9.44%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%1.75%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
6.79%18.67%10.56%5.73%5.50%18.81%7.29%
Разные валюты инструментов

EEIP.L торгуется в GBp, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEIP.L показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 6.79%.


EEIP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
30.74%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.86%
10 лет*

VGWE.DE

1 день
1.27%
1 месяц
-2.59%
С начала года
6.79%
6 месяцев
12.22%
1 год
22.18%
3 года*
14.28%
5 лет*
11.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий EEIP.L и VGWE.DE

И EEIP.L, и VGWE.DE имеют комиссию равную 0.29%.


Доходность на риск

EEIP.L vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIP.L c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEIP.LVGWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.27

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.55

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

11.31

+2.59

EEIP.L vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIP.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWE.DE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIP.L и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEIP.LVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.03

-0.49

Корреляция

Корреляция между EEIP.L и VGWE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIP.L и VGWE.DE

Ни EEIP.L, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EEIP.L и VGWE.DE

Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и VGWE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EEIP.LVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-16.43%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.80%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.49%

-16.43%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.31%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-2.41%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.07%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIP.L и VGWE.DE

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEIP.LVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.43%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

12.31%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.27%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

12.03%

+3.19%