Сравнение EEIP.L с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
EEIP.L и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEIP.L и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEIP.L и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.44% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 6.20% | 11.06% | 1.75% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 6.79% | 18.67% | 10.56% | 5.73% | 5.50% | 18.81% | 7.29% |
Разные валюты инструментов
EEIP.L торгуется в GBp, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEIP.L показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 6.79%.
EEIP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEIP.L и VGWE.DE
И EEIP.L, и VGWE.DE имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
EEIP.L vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
EEIP.L
VGWE.DE
Сравнение EEIP.L c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEIP.L | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.80 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.27 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.55 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 11.31 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEIP.L | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.80 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EEIP.L и VGWE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEIP.L и VGWE.DE
Ни EEIP.L, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EEIP.L и VGWE.DE
Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEIP.L | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -16.43% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -12.80% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -16.43% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.31% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.41% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.07% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEIP.L и VGWE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEIP.L | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.15% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.43% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 12.31% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 11.27% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.03% | +3.19% |