Сравнение EEIP.L с HDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).
EEIP.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEIP.L и HDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEIP.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.44% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 6.20% | 11.06% | -13.70% | 14.22% | -6.64% | 13.88% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.51% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | -3.49% | 13.90% | -13.33% | 10.68% | -7.27% | 14.71% |
Разные валюты инструментов
EEIP.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEIP.L показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у HDEU.L с доходностью 7.51%.
EEIP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEIP.L и HDEU.L
EEIP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Доходность на риск
EEIP.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
EEIP.L
HDEU.L
Сравнение EEIP.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEIP.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.34 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.78 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 14.41 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEIP.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EEIP.L и HDEU.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEIP.L и HDEU.L
EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.10% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок EEIP.L и HDEU.L
Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и HDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEIP.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -40.22% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -10.85% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -22.45% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.37% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.80% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEIP.L и HDEU.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеют волатильность 4.41% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEIP.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.59% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 8.28% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 13.43% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.96% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.10% | -0.88% |