Сравнение EEDS.L с HSUS.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 11.89%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и HSUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 11.96%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
HSUS.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и HSUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 23.98% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 11.96% | 19.15% | 19.77% | 21.18% | -17.59% | 28.58% | -4.65% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and HSUS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between EEDS.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
HSUS.L
Сравнение EEDS.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | HSUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.10 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 11.76 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и HSUS.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и HSUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -25.41% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -7.99% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -20.03% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.41% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.01% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -7.88% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и HSUS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеют волатильность 3.14% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.93% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 11.35% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 24.54% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 24.68% | -6.86% |
Сравнение комиссий EEDS.L и HSUS.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и HSUS.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and HSUS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for HSUS.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.12% for HSUS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и HSUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор