Сравнение EEDS.L с CESG.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. EEDS.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 5.53%/yr for CESG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и CESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у CESG.L с доходностью 3.98%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и CESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 23.81% |
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and CESG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between EEDS.L and CESG.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
CESG.L
Сравнение EEDS.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | CESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.76 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 1.95 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и CESG.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки CESG.L в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и CESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -22.69% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.81% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -10.31% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -22.69% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.31% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.51% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.42% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и CESG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 3.14%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.47% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.09% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 10.01% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 12.63% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 12.53% | +5.29% |
Сравнение комиссий EEDS.L и CESG.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и CESG.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and CESG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.75% for CESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и CESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор