PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPU.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPU.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CAPU.L returned 14.30%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPU.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAPU.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAPU.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAPU.L имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции BRK-B немного отстают с 13.88%.

CAPU.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.01%
1 год
8.48%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.85%
10 лет*
14.30%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPU.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		0.18%1.73%17.90%21.81%-5.24%29.62%14.24%26.06%1.32%9.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between CAPU.L and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г.

0.45

The correlation between CAPU.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CAPU.L:
CAPU.L с MOGB.LCAPU.L с SPYCAPU.L с VOOCAPU.L с VGTCAPU.L с VUSA.LCAPU.L с VTVCAPU.L с XLG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CAPU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPU.L
Ранг доходности на риск CAPU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPU.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPU.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.06

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.02

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.08

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-0.17

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPU.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPU.L на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPU.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPU.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.06

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CAPU.L и BRK-B

Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPU.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-37.92%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.88%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-17.26%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-20.84%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

-21.44%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-13.90%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.39%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.52%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPU.L и BRK-B

Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 3.36%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPU.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

11.84%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

15.33%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

16.89%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

19.85%

-4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPU.L и BRK-B

Ни CAPU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CAPU.L and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор