PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAPU.L с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAPU.LBRK-B
Дох-ть с нач. г.3.15%11.52%
Дох-ть за 1 год16.63%22.52%
Дох-ть за 3 года11.16%13.51%
Дох-ть за 5 лет13.93%13.66%
Коэф-т Шарпа1.561.86
Дневная вол-ть10.64%12.28%
Макс. просадка-26.39%-53.86%
Current Drawdown-3.30%-5.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CAPU.L и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAPU.L и BRK-B

С начала года, CAPU.L показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
194.59%
176.98%
CAPU.L
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Berkshire Hathaway Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAPU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAPU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAPU.L, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAPU.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAPU.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAPU.L, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAPU.L, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.33
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.99

Сравнение коэффициента Шарпа CAPU.L и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа CAPU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CAPU.L и BRK-B.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.58
1.85
CAPU.L
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPU.L и BRK-B

Ни CAPU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAPU.L и BRK-B

Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.83%
-5.42%
CAPU.L
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности CAPU.L и BRK-B

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.28%
3.54%
CAPU.L
BRK-B