Сравнение CAPU.L с BRK-B
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CAPU.L returned 13.21%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPU.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPU.L показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции CAPU.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.52% соответственно.
CAPU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.21%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам CAPU.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.43% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 0.66% | 10.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between CAPU.L and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between CAPU.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CAPU.L
BRK-B
Сравнение CAPU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPU.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.29 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.61 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и BRK-B
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -37.92% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -11.88% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -17.26% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -20.84% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -21.44% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -11.93% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.45% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.64% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и BRK-B
Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 2.89%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.17% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 12.52% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 16.03% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.97% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 19.77% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и BRK-B
Ни CAPU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPU.L and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор