Коэффициент Шарпа CAPU.L равен 1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа CAPU.L
CAPU.L опережает 37.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция CAPU.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа CAPU.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.72 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.72 до 1.88
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.88 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.53+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.37 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CAPU.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| FLXK.L | Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 3.14 | |||
| FSWD.L | iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 2.49 | |||
| USFM.L | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 2.38 | |||
| HSUS.L | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 2.30 | |||
| ISUS.L | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 2.14 | |||
| FUQA.L | Fidelity US Quality Income ETF Acc | 2.13 | |||
| HMUS.L | HSBC MSCI USA UCITS ETF | 2.12 | |||
| FLXU.L | Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 2.10 | |||
| UC99.L | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 2.09 | |||
| ESES.L | Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.06 | |||
| CAPU.L | Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 1.09 |
Загрузка графика...
CAPU.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель