PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.

CAPU.L — это пассивный ETF от Natixis, отслеживающий инвестиционный результат Russell 1000 TR USD. CAPU.L запущен 22 июн. 2015 г. и имеет комиссию в 0.65%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINLU1079841513
ЭмитентNatixis
Дата выпуска22 июн. 2015 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 1000 TR USD
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост £10,000 инвестированных в Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
269.22%
197.52%
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CAPU.L

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Популярные сравнения: CAPU.L с BRK-B

Доходность

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust показал доход в 3.30% с начала года и 15.27% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.30%7.57%
1 месяц1.31%3.48%
6 месяцев9.54%13.62%
1 год15.27%26.83%
5 лет (среднегодовая)15.51%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.25%3.48%
2023-1.23%-0.31%-3.81%5.00%5.30%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust
1.31
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.31
1.61
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.68%
-0.40%
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1082 сент. 2020 г.131
-16.71%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.140
-13.87%11 апр. 2022 г.4416 июн. 2022 г.343 авг. 2022 г.78
-13.56%22 авг. 2022 г.8520 дек. 2022 г.14624 июл. 2023 г.231
-10.75%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.67

График волатильности

Текущая волатильность Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.46%
3.54%
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust)
Benchmark (^GSPC)