Сравнение CAPU.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CAPU.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPU.L или SPY.
Основные характеристики
| CAPU.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.64% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 14.13% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.32% |
| Макс. просадка | -26.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.51% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между CAPU.L и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и SPY
С начала года, CAPU.L показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPU.L и SPY
CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPU.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и SPY
CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и SPY
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и SPY
Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 4.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.