PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUD.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUD.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 20.55%/yr for WNRG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности BBUD.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%.

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.97%
С начала года
9.91%
1 год
20.68%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUD.L и WNRG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%-4.11%

Correlation

The correlation between BBUD.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between BBUD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.LBBUD.L с HKOD.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

BBUD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUD.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.81

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.32

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.33

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

6.70

+3.30

BBUD.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUD.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUD.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUD.L и WNRG.L

Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUD.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-68.72%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-15.98%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-18.94%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-26.55%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-8.18%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-17.54%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.57%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUD.L и WNRG.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUD.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.93%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

17.83%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

20.62%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

24.34%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

33.35%

-15.62%

Сравнение комиссий BBUD.L и WNRG.L

BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUD.L и WNRG.L

Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUD.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while WNRG.L is Global Equities. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор