Сравнение BBUD.L с MIST.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. BBUD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 8.10% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and MIST.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
MIST.L
Сравнение BBUD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.96 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 2.13 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и MIST.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -26.32% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -4.21% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -7.89% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -25.04% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.45% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.96% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.91% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и MIST.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.69% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 4.92% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 6.53% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 8.59% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 8.91% | +8.82% |
Сравнение комиссий BBUD.L и MIST.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и MIST.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and MIST.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор