- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Target Market Exposure Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции BBUD.L — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBUD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,799.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) показал доход в 9.91% с начала года и 21.77% за последние 12 месяцев.
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BBUD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBUD.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | -1.05% | -6.18% | 11.59% | 5.88% | -1.32% | 1.05% | 9.91% | |||||
| 2025 | 3.42% | -4.04% | -5.67% | -0.41% | 7.39% | 5.00% | 3.36% | 1.15% | 3.04% | 2.94% | -0.10% | 0.81% | 17.41% |
| 2024 | 2.02% | 4.13% | 3.44% | -3.18% | 2.49% | 5.64% | 0.56% | 1.55% | 2.49% | 0.13% | 5.62% | -1.86% | 25.12% |
| 2023 | 5.89% | -1.29% | 2.49% | 1.54% | 0.75% | 6.85% | 3.46% | -1.23% | -4.41% | -3.45% | 9.45% | 5.59% | 27.64% |
| 2022 | -7.10% | -1.34% | 4.66% | -8.29% | -2.67% | -8.05% | 8.12% | -2.46% | -7.79% | 5.79% | 1.94% | -3.07% | -19.95% |
| 2021 | 0.23% | 2.35% | 3.77% | 5.24% | 0.73% | 2.30% | 2.46% | 2.90% | -3.71% | 5.33% | -0.30% | 3.70% | 27.63% |
Метрики бенчмарка
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) has an annualized alpha of 8.18%, beta of 0.52, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2019.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.93%) than losses (93.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.18%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 98.93%
- Участие в снижении
- 93.97%
Комиссия
Комиссия BBUD.L составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBUD.L имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.71 | +0.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.66 | $0.52 | $0.54 | $0.49 | $0.40 | $0.45 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.43 | |||||
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.33%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.33%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.61%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.53%сент. 2020 г. | 18d | 1mo 19d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| BBUD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -56.78% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.10% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -18.90% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -25.43% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.00% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.70% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBUD.L
Добавьте JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBUD.L