Сравнение BBUD.L с FLES.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | 0.89% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and FLES.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
FLES.L
Сравнение BBUD.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.11 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 0.24 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и FLES.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -22.21% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.08% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -7.56% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -19.33% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.05% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.60% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.39% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и FLES.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.58% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 4.55% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 6.22% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 7.64% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 7.25% | +10.48% |
Сравнение комиссий BBUD.L и FLES.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и FLES.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and FLES.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор