PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -25.35%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%12.60%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between EDZ and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.57

The correlation between EDZ and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и QTAP

Секторы
EDZ
QTAP

Финансовые услуги

26.2%
0.2%

Промышленность

19.7%
3.3%

Технологии

14.6%
50.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.5%

Коммунальные услуги

7.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.7%

Здравоохранение

5.9%
5.1%

Энергетика

3.9%
0.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
QTAP
0.2%

Промышленность

EDZ
19.7%
QTAP
3.3%

Технологии

EDZ
14.6%
QTAP
50.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
QTAP
12.5%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
QTAP
1.6%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
QTAP
8.7%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
QTAP
5.1%

Энергетика

EDZ
3.9%
QTAP
0.7%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
QTAP
15.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
QTAP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

EDZ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
4.62

-5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
8.50

-11.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

15.20

-16.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

80.04

-81.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

4.62

-5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.73

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.75

-1.36

Просадки

Сравнение просадок EDZ и QTAP

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-1.69%

-74.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-13.03%

-76.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-29.44%

-62.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-5.04%

-92.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

0.32%

+45.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и QTAP

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

1.33%

+24.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

3.97%

+47.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

5.56%

+53.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

18.89%

+38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

18.77%

+42.20%

Сравнение комиссий EDZ и QTAP

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и QTAP

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -25.35% for EDZ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор