PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.56%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%9.13%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between EDZ and QTAP is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.58

The correlation between EDZ and QTAP shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и QTAP

Секторы
EDZ
QTAP

Финансовые услуги

26.2%
0.2%

Промышленность

19.7%
3.3%

Технологии

14.6%
50.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.5%

Коммунальные услуги

7.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.7%

Здравоохранение

5.9%
5.1%

Энергетика

3.9%
0.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
QTAP
0.2%

Промышленность

EDZ
19.7%
QTAP
3.3%

Технологии

EDZ
14.6%
QTAP
50.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
QTAP
12.5%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
QTAP
1.6%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
QTAP
8.7%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
QTAP
5.1%

Энергетика

EDZ
3.9%
QTAP
0.7%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
QTAP
15.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
QTAP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

EDZ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.34

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
5.37

-7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.81

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.34

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

42.65

-44.09

EDZ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и QTAP

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-2.49%

-72.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-13.03%

-77.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-29.44%

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.78%

-99.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-4.94%

-92.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

0.49%

+45.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и QTAP

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

2.45%

+26.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

5.24%

+58.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

6.23%

+64.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

18.92%

+40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

18.62%

+43.02%

Сравнение комиссий EDZ и QTAP

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и QTAP

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and QTAP have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -24.56% for EDZ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор