Сравнение EDV с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
EDV и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -4.03% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и SPTB
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. SPTB — Ранг доходности на риск
EDV
SPTB
Сравнение EDV c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.72 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.07 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.21 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.09 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.72 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.01 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между EDV и SPTB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и SPTB
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и SPTB
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -4.96% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -2.67% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -1.80% | -52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -1.28% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.04% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и SPTB
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 1.44% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 2.44% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 4.10% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 4.50% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 4.50% | +15.34% |