PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, EDOW returned 20.02% vs 44.62% for QTOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 21.83%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.47%
С начала года
21.83%
6 месяцев
20.96%
1 год
44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и QTOP

2026 (YTD)20252024
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%1.82%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.83%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between EDOW and QTOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.57

The correlation between EDOW and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и QTOP

Секторы
EDOW
QTOP

Технологии

20.0%
57.7%

Финансовые услуги

17.5%

-

Промышленность

13.6%
0.9%

Здравоохранение

13.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
17.7%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%
1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
QTOP
57.7%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
QTOP

-

Промышленность

EDOW
13.6%
QTOP
0.9%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
QTOP
3.3%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
QTOP
10.4%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
QTOP
8.5%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
QTOP
17.7%

Энергетика

EDOW
3.3%
QTOP

-

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
QTOP
1.5%

Недвижимость

EDOW

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

EDOW vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.57

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.35

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.48

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

12.81

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.57

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.45

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EDOW и QTOP

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-23.28%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.88%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.93%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.81%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.49%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и QTOP

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.28%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.45%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

17.41%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

22.68%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

22.68%

-4.94%

Сравнение комиссий EDOW и QTOP

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и QTOP

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and QTOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.28%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 44.62% vs 20.02% for EDOW. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 44.62% return vs 20.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.32% for QTOP.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTOP is Nasdaq-100. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор