Сравнение EDOW с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
EDOW и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EDOW и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.60% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 1.34% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDOW показывает доходность -1.60%, а PSMD немного выше – -1.59%.
EDOW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и PSMD
EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
EDOW vs. PSMD — Ранг доходности на риск
EDOW
PSMD
Сравнение EDOW c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 8.55 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.03 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и PSMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и PSMD
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и PSMD
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -11.96% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.51% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -11.96% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.70% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.71% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.33% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и PSMD
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.09% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 4.40% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 10.09% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 8.60% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.56% | +9.29% |