Сравнение EDOW с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
EDOW и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.60% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
EDOW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и MGC
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
EDOW vs. MGC — Ранг доходности на риск
EDOW
MGC
Сравнение EDOW c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.64 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.19 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и MGC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и MGC
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и MGC
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -51.93% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.93% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.74% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.33% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.12% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.72% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и MGC
Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.54% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.86% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.80% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.26% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.19% | -0.34% |