PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с TJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EDOG returned 17.09% vs 13.53% for TJUN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EDOG на уровне 1.65% и TJUN на уровне 1.65%.

EDOG

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
17.09%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.34%

TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и TJUN

2026 (YTD)2025
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		1.65%15.40%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		1.65%11.79%

Correlation

The correlation between EDOG and TJUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between EDOG and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с EMCRTJUN с APXMTJUN с VNAM

Доходность на риск

EDOG vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.63

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.16

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.04

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

13.10

-8.87

EDOG vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TJUN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и TJUN

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-4.47%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-4.47%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-3.88%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-0.58%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.04%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и TJUN

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) имеют волатильность 4.04% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

6.42%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

8.33%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

8.33%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

8.33%

+9.09%

Сравнение комиссий EDOG и TJUN

EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и TJUN

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.06%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and TJUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.04%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs TJUN's -4.47%.

On 1-year performance, EDOG leads with 17.09% vs 13.53% for TJUN. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDOG has performed better with a 17.09% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EDOG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for TJUN.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.95% for TJUN.

TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор