PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с SDOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.34%/yr vs 9.96%/yr for SDOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.96% соответственно.

EDOG

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
17.09%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.34%

SDOG

1 день
0.47%
1 месяц
1.24%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.50%
3 года*
16.57%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		1.65%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.96%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between EDOG and SDOG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.54

The correlation between EDOG and SDOG shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOG и SDOG

Секторы
EDOG
SDOG

Промышленность

11.3%
7.5%

Энергетика

11.2%
9.1%

Финансовые услуги

11.0%
10.6%

Здравоохранение

10.3%
9.8%

Коммунальные услуги

10.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
9.5%

Технологии

9.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
16.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

EDOG
11.3%
SDOG
7.5%

Энергетика

EDOG
11.2%
SDOG
9.1%

Финансовые услуги

EDOG
11.0%
SDOG
10.6%

Здравоохранение

EDOG
10.3%
SDOG
9.8%

Коммунальные услуги

EDOG
10.2%
SDOG
9.2%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.6%
SDOG
9.5%

Технологии

EDOG
9.4%
SDOG
16.2%

Потребительский циклический сектор

EDOG
6.1%
SDOG
16.3%

Сырьевые материалы

EDOG
6.0%
SDOG
3.5%

Коммуникационные услуги

EDOG
5.4%
SDOG
8.4%

Недвижимость

EDOG

-

SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

EDOG vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.12

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.18

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.95

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

12.53

-8.30

EDOG vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и SDOG

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, примерно равная максимальной просадке SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-43.56%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.24%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-16.00%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.84%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-43.56%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-1.85%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-4.90%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.96%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и SDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.71%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.18%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.60%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.37%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

19.02%

-1.60%

Сравнение комиссий EDOG и SDOG

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и SDOG

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SDOG в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.06%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.49%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and SDOG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.04%) compared to SDOG (3.71%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.96% vs 6.34% for EDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.96% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.49% for SDOG.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор