PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с SDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).

EDOG и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.08%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		8.59%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.38% соответственно.

EDOG

1 день
2.30%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.55%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.37%
10 лет*
5.99%

SDOG

1 день
1.17%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.01%
1 год
16.26%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с ^GSPCSDOG с SDYSDOG с CDL

Сравнение комиссий EDOG и SDOG

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

EDOG vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGSDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.01

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.48

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.34

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.74

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SDOG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между EDOG и SDOG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и SDOG

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SDOG в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.71%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.52%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и SDOG

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, примерно равная максимальной просадке SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOGSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-43.56%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.12%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.84%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-43.56%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.25%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-4.96%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и SDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOGSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.03%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.43%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.14%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.48%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.09%

-1.37%