PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с EMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 5.38%/yr vs 1.91%/yr for EMDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции EDOG превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 5.38% против 1.91% соответственно.

EDOG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
3.30%
1 год
14.50%
3 года*
9.56%
5 лет*
5.80%
10 лет*
5.38%

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		3.30%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between EDOG and EMDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.74

The correlation between EDOG and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и EMDV

Секторы
EDOG
EMDV

Промышленность

11.6%
5.9%

Энергетика

11.3%

-

Финансовые услуги

11.0%
23.4%

Здравоохранение

10.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
15.8%

Коммунальные услуги

10.1%
8.2%

Технологии

9.2%
24.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Сырьевые материалы

5.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

EDOG
11.6%
EMDV
5.9%

Энергетика

EDOG
11.3%
EMDV

-

Финансовые услуги

EDOG
11.0%
EMDV
23.4%

Здравоохранение

EDOG
10.7%
EMDV
7.7%

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.2%
EMDV
15.8%

Коммунальные услуги

EDOG
10.1%
EMDV
8.2%

Технологии

EDOG
9.2%
EMDV
24.7%

Потребительский циклический сектор

EDOG
6.2%
EMDV
6.5%

Сырьевые материалы

EDOG
5.8%
EMDV
2.1%

Коммуникационные услуги

EDOG
5.7%
EMDV
5.7%

Недвижимость

EDOG

-

EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

EDOG vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.13

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.26

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.21

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

0.50

+2.62

EDOG vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и EMDV

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-39.20%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.24%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-20.71%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-33.37%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-39.20%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-16.97%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-13.58%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.95%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и EMDV

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.94%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.77%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

11.52%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.45%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.99%

-0.64%

Сравнение комиссий EDOG и EMDV

И EDOG, и EMDV имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и EMDV

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EMDV в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.98%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and EMDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (3.24%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs EMDV's -39.20%.

On 10-year performance, EDOG leads with 5.38% vs 1.91% for EMDV. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDOG has performed better with a 5.38% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG and EMDV have the same expense ratio: 0.60% per year.

EDOG has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.96% for EMDV.

EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: SS&C and ProShares.

EDOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор