Сравнение EDOC с PSIL
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EDOC is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, EDOC returned -10.46%/yr vs 9.55%/yr for PSIL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
PSIL
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 20.15%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -10.98% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.15% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -41.98% |
Correlation
The correlation between EDOC and PSIL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. PSIL — Ранг доходности на риск
EDOC
PSIL
Сравнение EDOC c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.23 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.82 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.58 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и PSIL
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -92.72% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -20.38% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -64.62% | +28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -76.63% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -76.76% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 9.63% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и PSIL
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.76% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 27.89% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 41.80% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 63.15% | -36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 63.15% | -36.97% |
Сравнение комиссий EDOC и PSIL
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и PSIL
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PSIL в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.32% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and PSIL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (9.76%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs PSIL's -92.72%.
On 3-year performance, PSIL leads with 9.55% vs -10.46% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.55% return vs -10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.39% for EDOC.
They also come from different issuers: Global X and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 1.00% for PSIL.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор