Сравнение BBAR с BMA
BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BBAR returned 3.18%/yr vs 7.34%/yr for BMA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.34% соответственно.
BBAR
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 28.24%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 71.36%
- 5 лет*
- 45.22%
- 10 лет*
- 3.18%
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам BBAR и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | -1.08% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between BBAR and BMA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between BBAR and BMA shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAR:
$3.62B
BMA:
$5.51B
BBAR:
$1.09K
BMA:
$5.81K
BBAR:
0.02
BMA:
0.01
BBAR:
0.00
BMA:
0.00
BBAR:
0.00
BMA:
0.00
BBAR:
0.00
BMA:
0.00
BBAR:
$6.35T
BMA:
$4.76T
BBAR:
$3.08T
BMA:
$2.84T
BBAR:
$526.52B
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAR vs. BMA — Ранг доходности на риск
BBAR
BMA
Сравнение BBAR c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAR | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.56 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAR | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BBAR и BMA
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAR | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -91.66% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.34% | -48.89% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.16% | -65.40% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.16% | -65.40% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.55% | -91.66% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -20.47% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -44.86% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 23.24% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и BMA
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAR | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 18.86% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 38.51% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.61% | 73.94% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.69% | 59.43% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.79% | 62.25% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и BMA
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BMA в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.68% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% |
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAR и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco BBVA Argentina S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBAR и BMA
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BBAR and BMA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.89%) compared to BMA (18.86%). In terms of maximum drawdown, BBAR dropped -96.23% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAR и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор