PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAR с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBAR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBAR и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		-9.45%-3.96%315.76%47.33%34.59%-1.87%-42.37%-49.21%-54.49%46.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, BBAR показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.07% против 14.11% соответственно.

BBAR

1 день
1.37%
1 месяц
11.51%
С начала года
-9.45%
6 месяцев
104.53%
1 год
-9.67%
3 года*
74.35%
5 лет*
52.48%
10 лет*
2.07%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco BBVA Argentina S.A.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBAR:
BBAR с GGALBBAR с BBVABBAR с BMABBAR с AVGOBBAR с SPYBBAR с QQQBBAR с EWBC
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

BBAR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAR
Ранг доходности на риск BBAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBARIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.00

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.52

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.54

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

7.28

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBARIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.00

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.42

-0.39

Корреляция

Корреляция между BBAR и IVV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAR и IVV

Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		1.39%0.85%8.10%5.17%5.21%0.00%0.00%4.76%2.04%1.00%2.41%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BBAR и IVV

Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

BBARIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.25%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.19%

-12.06%

-52.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.16%

-24.53%

-41.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.55%

-33.90%

-57.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.91%

-5.57%

-24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.73%

-10.84%

-46.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

2.55%

+29.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAR и IVV

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBARIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.34%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.50%

9.47%

+47.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.30%

18.31%

+62.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.18%

16.89%

+47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.44%

18.03%

+46.41%