Сравнение EDMW.DE с TLT
EDMW.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDMW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMW.DE returned 11.55%/yr vs -5.34%/yr for TLT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EDMW.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EDMW.DE и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDMW.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDMW.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.39%.
EDMW.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам EDMW.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 10.19% | 6.42% | 25.12% | 18.98% | -15.82% | 33.40% | 6.84% | 12.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 12.29% |
Correlation
The correlation between EDMW.DE and TLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between EDMW.DE and TLT shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMW.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
EDMW.DE
TLT
Сравнение EDMW.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMW.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.30 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 0.64 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMW.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.23 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.33 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.22 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EDMW.DE и TLT
Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMW.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -46.77% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.42% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -17.13% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -39.79% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -43.78% | +43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -18.50% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.47% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMW.DE и TLT
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMW.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.08% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.02% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 9.71% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.22% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.64% | +0.63% |
Сравнение комиссий EDMW.DE и TLT
EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMW.DE и TLT
EDMW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EDMW.DE and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EDMW.DE.
EDMW.DE is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. EDMW.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for EDMW.DE and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для EDMW.DE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор