PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMW.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDMW.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EDMW.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDMW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDMW.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDMW.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		-2.04%6.42%25.12%18.98%-15.82%33.40%6.84%12.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%12.79%
Разные валюты инструментов

EDMW.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDMW.DE показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

EDMW.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
1.32%
1 год
10.70%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDMW.DE:
EDMW.DE с EMWE.DEEDMW.DE с IWDA.LEDMW.DE с VOOEDMW.DE с SXR8.DEEDMW.DE с SWDA.LEDMW.DE с GLDEDMW.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EDMW.DE и SPY

EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EDMW.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMW.DE
Ранг доходности на риск EDMW.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMW.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMW.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMW.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMW.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.46

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.78

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.71

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.01

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMW.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMW.DE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMW.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMW.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между EDMW.DE и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMW.DE и SPY

EDMW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EDMW.DE и SPY

Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EDMW.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-55.19%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.88%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-24.50%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.44%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-9.09%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.57%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMW.DE и SPY

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.47% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDMW.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.36%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.88%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

21.44%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.97%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.50%

-2.12%