Сравнение EDMW.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
EDMW.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDMW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDMW.DE и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDMW.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | -2.04% | 6.42% | 25.12% | 18.98% | -15.82% | 33.40% | 6.84% | 12.25% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.00% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 10.68% |
Разные валюты инструментов
EDMW.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDMW.DE показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.
EDMW.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDMW.DE и IWDA.L
И EDMW.DE, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDMW.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
EDMW.DE
IWDA.L
Сравнение EDMW.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMW.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.89 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 10.59 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMW.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EDMW.DE и IWDA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMW.DE и IWDA.L
Ни EDMW.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDMW.DE и IWDA.L
Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDMW.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -34.11% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.67% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -25.88% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.59% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.48% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMW.DE и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) составляет 4.47%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDMW.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.25% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.98% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 16.06% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.97% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.84% | +0.54% |