PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDMW.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EDMW.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDMW.DE и GLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMW.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
-2.04%6.42%25.12%18.98%-15.82%33.40%6.84%12.25%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%18.93%
Разные валюты инструментов

EDMW.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDMW.DE показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


EDMW.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
1.32%
1 год
10.70%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.50%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий EDMW.DE и GLD

EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

EDMW.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDMW.DE
Ранг доходности на риск EDMW.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMW.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMW.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMW.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDMW.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.65

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.09

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.45

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.43

-3.27

EDMW.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMW.DE на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMW.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDMW.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.65

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.37

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Корреляция

Корреляция между EDMW.DE и GLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMW.DE и GLD

Ни EDMW.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDMW.DE и GLD

Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EDMW.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-45.56%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-19.21%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-21.03%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-13.41%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-16.17%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.32%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMW.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) составляет 4.47%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EDMW.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.54%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

23.32%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

25.76%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.49%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

14.82%

+1.56%