Сравнение EDMW.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
EDMW.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDMW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDMW.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDMW.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | -2.04% | 6.42% | 25.12% | 18.98% | -15.82% | 33.40% | 6.84% | 12.25% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 18.93% |
Разные валюты инструментов
EDMW.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDMW.DE показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
EDMW.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDMW.DE и GLD
EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EDMW.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EDMW.DE
GLD
Сравнение EDMW.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMW.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.65 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.09 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.45 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 8.43 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMW.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.65 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.37 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EDMW.DE и GLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMW.DE и GLD
Ни EDMW.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDMW.DE и GLD
Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDMW.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -45.56% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -19.21% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -21.03% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -13.41% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -16.17% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.32% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMW.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) составляет 4.47%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDMW.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 10.54% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 23.32% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 25.76% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.49% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.82% | +1.56% |