Сравнение EDM4.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
EDM4.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDM4.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDM4.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | -0.21% | 22.13% | 9.89% | 18.31% | -12.80% | 22.20% | 1.30% | 8.96% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 19.36% |
Разные валюты инструментов
EDM4.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDM4.DE показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
EDM4.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDM4.DE и GLD
EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EDM4.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EDM4.DE
GLD
Сравнение EDM4.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM4.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.65 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.45 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 8.43 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM4.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EDM4.DE и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM4.DE и GLD
Ни EDM4.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDM4.DE и GLD
Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDM4.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -45.56% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -19.21% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -21.03% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -13.41% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.17% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.32% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM4.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) составляет 6.69%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDM4.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 10.54% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 23.32% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 25.76% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.49% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 14.82% | +3.20% |