PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDM4.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

EDM4.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		-0.61%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%.

EDM4.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.47%
1 год
12.77%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DEEDM4.DE с GLDEDM4.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий EDM4.DE и ZPRL.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EDM4.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.02

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.70

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между EDM4.DE и ZPRL.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и ZPRL.DE

Ни EDM4.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDM4.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-35.35%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.83%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-23.37%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.49%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.42%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.71%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и ZPRL.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDM4.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.21%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

6.78%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

11.88%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

11.84%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

13.59%

+4.43%