PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDM4.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

EDM4.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		-0.61%22.13%9.89%6.37%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.

EDM4.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.47%
1 год
12.77%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с PR1Z.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с GLDEDM4.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DEEUPA.DE с SLMC.DE

Сравнение комиссий EDM4.DE и EUPA.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EDM4.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.45

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.03

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.08

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.25

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EUPA.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.32

-0.81

Корреляция

Корреляция между EDM4.DE и EUPA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и EUPA.DE

Ни EDM4.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDM4.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-10.28%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.20%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.80%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.87%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.32%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и EUPA.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDM4.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.77%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.04%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.24%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

12.33%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

12.33%

+5.69%