PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDM4.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

EDM4.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		-0.21%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%.

EDM4.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.81%
1 год
13.12%
3 года*
12.54%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DEEDM4.DE с GLDEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DEEUPE.DE с SLMC.DE

Сравнение комиссий EDM4.DE и EUPE.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EDM4.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.30

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.67

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

6.64

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между EDM4.DE и EUPE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и EUPE.DE

Ни EDM4.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDM4.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-32.64%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.21%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-15.63%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.04%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.01%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.73%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и EUPE.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDM4.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.88%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.90%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

13.53%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

13.11%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.01%

+3.01%