Сравнение EDIV с VEXC
EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
EDIV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.51%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDIV и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 9.97% | 1.66% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EDIV and VEXC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDIV vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EDIV
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDIV c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDIV | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDIV и VEXC
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDIV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -12.42% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.52% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -2.37% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDIV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 20.12% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 20.12% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.12% | -2.82% |
Сравнение комиссий EDIV и VEXC
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и VEXC
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.13% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDIV and VEXC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.
EDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.46% for VEXC.
EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EDIV и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор