Сравнение EDIV с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EDIV и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 1.61% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и VEXC
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EDIV vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EDIV
VEXC
Сравнение EDIV c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.03 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между EDIV и VEXC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и VEXC
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и VEXC
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -12.42% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -8.79% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -2.32% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 17.48% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.48% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.48% | +0.10% |