PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с PRMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) are both funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, EDIV returned 9.16%/yr vs 8.41%/yr for PRMSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 1.20%/yr for PRMSX.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью 32.35%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции PRMSX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.41% соответственно.

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Correlation

The correlation between EDIV and PRMSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.79

The correlation between EDIV and PRMSX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с VWO

Доходность на риск

EDIV vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVPRMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.45

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.22

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.82

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

19.59

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.45

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EDIV и PRMSX

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и PRMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-71.13%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.56%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.47%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-43.13%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-46.28%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-21.12%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.33%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и PRMSX

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.11%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

8.19%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

16.33%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

18.97%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.90%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.57%

-1.08%

Сравнение комиссий EDIV и PRMSX

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и PRMSX

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PRMSX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and PRMSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs PRMSX's -71.13%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и PRMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор