PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDIV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDIV returned 12.18%/yr vs 3.63%/yr for EJAN. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

EDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.88%
1 год
14.05%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.18%
10 лет*
8.04%
Всё время*
3.18%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
$5.00M$5.09M$5.57M

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

Сравнение доходности по годам EDIV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		8.88%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between EDIV and EJAN is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.75

The correlation between EDIV and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и EJAN

Секторы
EDIV
EJAN

Финансовые услуги

17.3%
18.5%

Потребительский защитный сектор

9.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.5%

Технологии

6.4%
45.2%

Промышленность

6.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.0%

Энергетика

4.0%
3.2%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
5.5%

Здравоохранение

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

EDIV
17.3%
EJAN
18.5%

Потребительский защитный сектор

EDIV
9.3%
EJAN
2.6%

Потребительский циклический сектор

EDIV
7.8%
EJAN
7.5%

Технологии

EDIV
6.4%
EJAN
45.2%

Промышленность

EDIV
6.2%
EJAN
6.3%

Коммуникационные услуги

EDIV
5.1%
EJAN
6.0%

Энергетика

EDIV
4.0%
EJAN
3.2%

Недвижимость

EDIV
1.8%
EJAN
1.0%

Коммунальные услуги

EDIV
1.8%
EJAN
1.8%

Сырьевые материалы

EDIV
0.8%
EJAN
5.5%

Здравоохранение

EDIV
0.6%
EJAN
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

EDIV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDIV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIVEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.99

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.80

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

7.89

-3.92

EDIV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EJAN

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-22.23%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.63%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-11.75%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-20.84%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-5.66%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.51%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EJAN

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.55%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.21%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

8.65%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.16%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

12.63%

+4.68%

Сравнение комиссий EDIV и EJAN

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EJAN

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.17%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and EJAN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (3.50%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, EDIV leads with 12.18% vs 3.63% for EJAN. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDIV has performed better with a 12.18% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

EDIV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for EJAN.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор