Сравнение EDIV с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
EDIV и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.00% соответственно.
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и EDOG
EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
EDIV vs. EDOG — Ранг доходности на риск
EDIV
EDOG
Сравнение EDIV c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.03 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.55 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.28 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EDIV и EDOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и EDOG
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и EDOG
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -44.29% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.35% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -26.54% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -44.29% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.47% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -11.29% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и EDOG
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.52% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 13.14% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 18.05% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 15.29% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.72% | -0.14% |