Сравнение EDGX с USL
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам EDGX и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 45.54% |
Correlation
The correlation between EDGX and USL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. USL — Ранг доходности на риск
EDGX
USL
Сравнение EDGX c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.01 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и USL
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -89.06% | +81.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -38.16% | +37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -61.46% | +59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 28.54% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 30.08% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 32.35% | -19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и USL
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and USL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for USL.
EDGX is categorized as Derivative Income, while USL is Oil & Gas. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор