Сравнение EDGX с TSMY
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while TSMY is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и TSMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 18.61% |
Correlation
The correlation between EDGX and TSMY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. TSMY — Ранг доходности на риск
EDGX
TSMY
Сравнение EDGX c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.56 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и TSMY
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -31.15% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.37% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.51% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 28.87% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 33.22% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 33.22% | -20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и TSMY
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and TSMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор