PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGX с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGX с TSMY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while TSMY is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDGX и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EDGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.98%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-5.90%
1 месяц
5.93%
С начала года
35.90%
6 месяцев
38.06%
1 год
82.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGX и TSMY

2026 (YTD)
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		7.78%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		18.17%

Correlation

The correlation between EDGX and TSMY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. 500 Income Edge ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EDGX:
EDGX с COPXEDGX с SHLDEDGX с AVGWEDGX с HYTIEDGX с IPDPEDGX с TLTXEDGX с QYLD
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с CHPY

Доходность на риск

EDGX vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGX c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGXTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.38

—

EDGX vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGX и TSMY

Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGXTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.56%

-31.15%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.90%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-5.44%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGX и TSMY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGXTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

31.14%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

33.94%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

33.94%

-19.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGX и TSMY

Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TSMY в 51.03%

ПозицияTTM20252024
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF		3.02%0.00%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		51.03%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

EDGX and TSMY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMY has the higher dividend yield at 51.03%, compared with 3.02% for EDGX.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGX и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор