PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

EDGU

1 день
-0.48%
1 месяц
6.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и TEXN

2026 (YTD)2025
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.54%11.39%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between EDGU and TEXN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов EDGU и TEXN

Секторы
EDGU
TEXN

Технологии

27.3%
15.5%

Финансовые услуги

14.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.6%

Промышленность

9.4%
16.9%

Здравоохранение

8.3%
2.9%

Энергетика

6.1%
36.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.7%
4.2%

Технологии

EDGU
27.3%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
TEXN
3.6%

Промышленность

EDGU
9.4%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

EDGU
8.3%
TEXN
2.9%

Энергетика

EDGU
6.1%
TEXN
36.1%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
TEXN
0.8%

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
TEXN
2.9%

Недвижимость

EDGU
1.7%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

EDGU vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.76

-1.63

Просадки

Сравнение просадок EDGU и TEXN

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-6.34%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.07%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.12%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.16%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.16%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

14.16%

+0.98%

Сравнение комиссий EDGU и TEXN

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и TEXN

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and TEXN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.65% for EDGU.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор