PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, EDGU returned 27.67% vs 28.80% for SCHB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

EDGU

1 день
0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и SCHB

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.61%14.79%0.27%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%3.97%

Correlation

The correlation between EDGU and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between EDGU and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и SCHB

Секторы
EDGU
SCHB

Технологии

27.3%
34.4%

Финансовые услуги

14.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.1%

Промышленность

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Энергетика

6.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Технологии

EDGU
27.3%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
SCHB
10.1%

Промышленность

EDGU
9.4%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

EDGU
8.3%
SCHB
8.9%

Энергетика

EDGU
6.1%
SCHB
3.7%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
SCHB
4.6%

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
SCHB
2.3%

Недвижимость

EDGU
1.7%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSE
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

EDGU vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.25

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

14.90

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EDGU и SCHB

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-35.27%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.91%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.27%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.11%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и SCHB

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.14%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.11%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.24%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.31%

-3.18%

Сравнение комиссий EDGU и SCHB

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и SCHB

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EDGU and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGU has higher volatility (3.25%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 28.80% vs 27.67% for EDGU. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.80% return vs 27.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.65% for EDGU.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор