PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGU с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с FMAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. EDGU is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past year, EDGU returned 21.40% vs 12.16% for FMAY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.63%.

EDGU

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
8.92%
С начала года
11.00%
1 год
21.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-0.28%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.11%
С начала года
5.63%
1 год
12.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и FMAY

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		11.00%14.79%0.34%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.63%12.69%2.53%

Correlation

The correlation between EDGU and FMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between EDGU and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и FMAY

Секторы
EDGU
FMAY

Технологии

40.1%
39.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Финансовые услуги

10.1%
11.1%

Промышленность

7.3%
7.8%

Энергетика

5.9%
3.1%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

EDGU
40.1%
FMAY
39.0%

Потребительский циклический сектор

EDGU
10.6%
FMAY
9.9%

Коммуникационные услуги

EDGU
10.3%
FMAY
10.6%

Финансовые услуги

EDGU
10.1%
FMAY
11.1%

Промышленность

EDGU
7.3%
FMAY
7.8%

Энергетика

EDGU
5.9%
FMAY
3.1%

Здравоохранение

EDGU
5.9%
FMAY
8.3%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.1%
FMAY
4.5%

Сырьевые материалы

EDGU
2.0%
FMAY
1.7%

Коммунальные услуги

EDGU
1.6%
FMAY
2.1%

Недвижимость

EDGU
1.1%
FMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGFEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с DDTL
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG

Доходность на риск

EDGU vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGUFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.86

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.69

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.90

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

14.91

-3.92

EDGU vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGU и FMAY

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-13.60%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.22%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.28%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.99%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.82%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и FMAY

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.13%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

5.56%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

6.55%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

10.66%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

10.14%

+5.16%

Сравнение комиссий EDGU и FMAY

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и FMAY

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.69%0.61%0.15%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EDGU and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGU has higher volatility (4.10%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs FMAY's -13.60%.

On 1-year performance, EDGU leads with 21.40% vs 12.16% for FMAY. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 21.40% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for FMAY.

EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор